Kendi sermayesiyle işlem yapan alım satım şirketi
Kural tabanlı alım satım sistemlerini kendi sermayemizle kurup test ediyor, çıkan sonuçları yayımlıyoruz. İşe yaramayanları da.
Buradaki yazılar hep aynı düzende ilerler: fikir, test edildiği veri, sayıların nasıl üretildiği ve sonuçlar. Sonuçlar cımbızlanmaz. Canlı sermayeyle çalışan stratejilerin ayarlanmış parametrelerini ise yayımlamıyoruz, sayfada hangi sayıların gizli olduğu tek tek işaretli. Bir sistem canlıysa sayfasında yazar; bırakıldıysa neden bırakıldığı da yazar.
Araştırma
Yöntemini açıkça anlatan, örneklem dışı sonuçlarını da veren ayrıntılı yazılar. Canlı stratejilerin ayarları gizli.
Bitcoinin sıradaki döngüsüne MSTX opsiyonlarıyla pozisyon almak
Bitcoinin dört yıllık döngülerinde her tırmanış bir öncekinden kısa kaldı ve bu daralma, logaritmik olarak ileriye taşınacak kadar düzenli: sıradaki tırmanış yaklaşık 3.9 kat çıkıyor. Bu görüşe göre kurulmuş 50.000 dolarlık bir pozisyon, patika tutarsa ne kazandırdığı ve nerelerde tutmadığı. Günlük sıfırlanan 2x bir fonu taşımak yılda %73 civarında, yani bütün mesele takvim dolmadan bu eşiği aşmak.
Borsa İstanbul'un backtest'inizde olmayan yarısı
2000'den bu yana Borsa İstanbul'da 927 şirket işlem gördü, bugün işlem gören şirket sayısı 612. Hisse evrenini bugünkü listeden kurarsanız batan ya da borsadan çekilen 315 şirket testinizden sessizce siliniyor. Bu hatanın dönem dönem ne kadar büyük olduğuna ve onu ortadan kaldıran açık arşive bakıyoruz.
Trend aşırıya kaçınca kenara çekilmek
3 kat kaldıraçlı bir ETF'te çalışan ve bütün avantajını nakitte geçirdiği çeyreklerden alan bir trend takip stratejisi. Al-tut'ta %82 olan maksimum düşüşü %34'e indirdi ve bu fark, yanındaki getiri rakamından daha önemli.
Borsa İstanbul'da iki momentum stratejisini birlikte çalıştırmak
Getirisi de zirveden düşüşü de neredeyse aynı olan iki strateji. Birlikte çalıştırılınca getiriden bir şey kaybedilmedi, oynaklık üç puan azaldı. Ama en kötü düşüş yalnızca bir puan geriledi, çünkü orta düzeyde korelasyonlu iki strateji asıl önemli günde birlikte düşüyor.
Borsa İstanbul'da zirveye yakın hisselerle momentum sıralaması
Piyasayı yalnızca geçmiş getiriye göre sıralarsanız portföy dipten tepki yükselişi yapan hisselerle dolar. Sıralamadan önce zirveye yakınlık filtresi koymak seçilen hisseleri baştan değiştiriyor. Tasarımın gelenekten değil araştırmadan çıkan tek parçası da bu filtre.
Borsa İstanbul'da bir yıllık zirveyi kıran hisseleri almak
Yeni zirve yapan küçük hisseleri alan, işlemlerinin %60'ında yanılan ve yoğun bir portföyle çalışan bir kırılım stratejisi. Brüt kazancın %52'si 687 pozisyonun yalnızca onundan geldi ve bu bir kusur değil, stratejinin kendisi.
Bir backtest'in kopya çekmediğini kanıtlamak
İleriye bakma yanlılığı grafikte kendini belli etmez ve asıl tehlikeli olan türü sonucu iki puandan az şişirir. Yine de onu yakalayan beş satırlık bir test var, testin kendisinin çalıştığını doğrulamanın da bir yolu.
Tek bir taramadan konfigürasyon seçmenin altı yolu
Doksan altı konfigürasyon, birini seçmek için altı açık kural ve seçimde hiç kullanılmamış bir test dönemi. Eğitim tablosu konfigürasyonları neredeyse tam tersine sıraladı, plato kuralı sonuncu geldi ve en iyi sonuç, gerekli olduğunu kanıtlamak için kaldırdığım bir parametreden çıktı.
Hakkımızda
Gocmen & Co, kendi parasıyla işlem yapan bir alım satım şirketi. Bu işin arkasındaki araştırmayı da yayımlıyoruz.
Dışarıdan yatırımcımız, müşteri portföyümüz ya da yönettiğimiz bir fon yok. Bu yüzden bir stratejiyi değerlendirmenin tek ölçüsü var: maliyetler düşüldükten sonra para kazandırıp kazandırmadığı.